广期所发〔2022〕247号

各会员单位：

广州期货交易所（以下简称交易所）将于2022年12月22日结算时起开展组合持仓保证金业务，具体安排如下：

1.自2022年12月22日结算时起，启用期货对锁组合、期货跨期组合。当日结算时起，交易所将按照一定优先级将客户期货持仓进行组合。下一交易日起，支持以盘中申请的方式建立上述组合持仓。

2.自2022年12月23日结算时起，启用期权跨式组合、期权宽跨式组合、期权对锁组合、买入垂直价差组合、卖出垂直价差组合、卖出期权期货组合。当日结算时起，交易所将按照一定优先级将客户期货、期权持仓进行组合。下一交易日起，支持以盘中申请的方式建立上述组合持仓。

3.组合持仓建立后，交易所将按照相应的组合持仓保证金标准收取交易保证金。

组合持仓保证金标准、适用的期货合约、适用的期权系列等相关参数详见交易所网站“业务/服务-结算参数-组合持仓保证金参数”。交易所可以根据市场情况对相关参数进行调整。

特此通知。

附件：广州期货交易所组合持仓保证金业务指南

广州期货交易所    

2022年12月16日