《上海期货交易所燃料油期货合约》以及相关实施细则修订案经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予公布，自2018年7月1日起施行。

  英文文本见官方英文网站，仅供参考。如与中文文本不一致，以中文文本为准。

附件：1．《上海期货交易所燃料油期货合约》（修订案）

2．《上海期货交易所结算细则》（修订案）

3．《上海期货交易所燃料油期货交割实施细则》（修订案）

4．《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》（修订案）

5．《上海期货交易所指定交割油库管理办法》（修订案）

6．《上海期货交易所风险控制管理办法》（修订案）

上海期货交易所         

2018年6月26日        

上海期货交易所                         2018年6月26日印发

打字：罗琼               校对：陆曦               共印2份

附件1

上海期货交易所燃料油期货合约

（修订案）

上海期货交易所燃料油期货合约附件

一、交割单位  

燃料油期货合约的交割单位为5010吨，交割数量必须是交割单位的整倍数。

二、质量规定  

180CSTRMG 380船用燃料油（硫含量为I级、II级）或者质量优于该标准的其他船用燃料油是指由石油制取的烃类均匀混合物，不排除为改善燃料油的某些性能和特点而加入的添加剂。燃料油不应当不含有无机酸和废使用过的润滑油，不应当能含有可能导致船舶使用异常的任何物质。燃料油中不应人为加入可能产生危及船舶安全或者对机械操作性能有产生不利影响的，、有害人体的，损害身体健康、增加污染空气污染的任何添加剂物或者化学废料物，但不排除出于提高燃油某些效用的目的加入少量的添加剂。

具体的升贴水标准，由交易所另行规定并公告。

上海期货交易所燃料油质量标准

三、指定交割油库

由交易所指定并另行公告。 

附件2

上海期货交易所结算细则

（修订案）

第七条 结算机构的主要职责：

（一）控制结算风险；

（二）登录和编制会员的结算帐账表；

（三）办理资金往来汇划业务；

（四）统计、登记和报告交易结算情况；

（五）处理会员交易中的帐账款纠纷；

（六）办理交割结算业务；

（七）按规定管理保证金。

第九条 交易所可以检查会员的结算资料、财务报表及相关的凭证和帐账册，会员应当予以配合。

第十条 会员应当设立结算部门。期货公司会员结算部门负责会员与交易所、会员与客户之间的结算工作；非期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作。

结算部门应当妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、帐账册，以备查询和核实。

第十八条 存管银行的权利：

（一）开设交易所专用结算帐账户、会员专用资金帐账户及其他与结算有关的帐账户；

第十九条 存管银行的义务：

（一）根据交易所提供的票据或数据优先划转会员的资金，并及时将资金划转结果和相关帐账户变动信息反馈给交易所；

（二）保守交易所和会员的商业秘密；

（三）在交易所出现重大风险时，应当协助交易所化解风险；

（四）接受交易所对其期货保证金存管业务进行监督。

1．向交易所提供会员专用资金帐账户的资金情况；

2．根据交易所的要求，协助交易所核查会员资金的来源和去向；

3．向交易所及时通报会员在资金结算方面的不良行为和风险；

4．向交易所及时通报会员标准仓单的质押情况；

5．根据中国证监会或交易所的要求，对会员专用资金帐账户中的资金实行必要的监管措施。

第二十条 交易所在各存管银行开设一个专用的结算帐账户，用于存放会员的保证金及相关款项。

第二十一条 会员应当在存管银行开设专用资金帐账户，用于存放保证金及相关款项。

第二十二条 交易所与会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算帐账户和会员专用资金帐账户办理。

第二十三条 交易所对会员存入交易所专用结算帐账户的保证金实行分帐账管理，为每一会员设立明细帐账户，按日序时登记核算每一会员出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。

第二十四条 期货公司会员对客户存入会员专用资金帐账户的保证金实行分帐账管理，为每一客户设立明细帐账户，按日序时登记核算每一客户出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。

第二十五条 交易所可以在不通知会员的情况下通过存管银行从会员的专用资金帐账户中收取各项应收款项，并可以随时查询该帐账户的资金余额和往来情况。

第二十六条 会员开立、更名、更换或注销专用资金帐账户，应当向交易所提出申请，经同意后凭交易所结算机构签发的《专用通知书》到存管银行办理。

第二十七条 会员转让会员资格，受让方应当重新开立专用资金帐账户。

第二十九条 结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。

第三十一条  交易保证金是指会员存入交易所专用结算帐账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率或交易所规定的其他方式向双方收取交易保证金。

第三十四条 期货公司会员代理客户交易，向客户收取的保证金属于客户所有，应当存放于会员专用资金帐账户，以备随时交付保证金及有关费用。

第四十二条 结算完毕后，会员的结算准备金低于最低余额时，该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。

交易所发出追加保证金通知后，可以通过存管银行从会员的专用资金帐账户中扣划。若未能全额扣款成功，会员应当在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额。未补足的，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，不得开新仓；若结算准备金余额小于零，则交易所将按《上海期货交易所风险控制管理办法》的规定进行处理。

第四十三条 会员划拨资金的方式：

（二）票据支付。会员也可以用专用资金帐账户开出的支票、本票和贷记凭证入金。会员用此方式划入的资金，经存管银行确认到帐账后，交易所将在不迟于确认时间的下一节交易前增加会员在交易所内的结算准备金。

第五十条 交易所在交易结算完成后，将会员资金的划转数据传递给有关存管银行。存管银行应当及时将划帐账结果反馈给交易所。

第五十一条 交易所将在每月的第一个交易日向会员提供上月的《上海期货交易所资金结算表》（加盖结算专用章）、《上海期货交易所发票》（手续费），作为会员核查交易帐账簿记录的依据。

第五十九条 交割货款结算实行一收一付，先收后付的方法。交割货款的收付可以选择使用内转或银行划转方式办理。使用内转方式的会员最迟应当在第三交割日14:00前向交易所提交《会员交割货款内转申请》，交易所在会员结算准备金中内转交割货款。使用银行划转方式的会员，其买方交割货款可以用贷记凭证、本票、支票或交易所认可的其他方式划入交易所专用结算帐账户，卖方交割货款由交易所划至会员专用资金帐账户。

第六十条 交割结算的基准价为该期货合约最后交易日的结算价，但燃料油期货交割结算的基准价按照《上海期货交易所燃料油期货交割实施细则（试行）》第二十二四条确定，黄金期货交割结算的基准价按照《上海期货交易所黄金期货交割实施细则（试行）》第二十四条确定，天然橡胶期货交割结算的基准价按照《上海期货交易所交割细则》相关规定确定，石油沥青期货交割结算的基准价按照《上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则（试行）》相关规定确定。交割商品计价以交割结算基准价为基础，再加上不同等级商品质量升贴水以及非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水。

第六十四条 黄金期货、燃料油期货交割结算、出入库溢短结算及发票流程按照《上海期货交易所黄金期货交割实施细则（试行）》第五章相关规定执行。、《上海期货交易所燃料油期货交割实施细则》有关规定执行。

第七十一条 交易所按照会员在交易所专用结算帐账户中的实有货币资金的4倍（配比乘数）确定会员以有价证券充抵保证金的最大配比金额。交易所可以根据市场风险情况和会员的资信情况调整各会员的配比乘数。

附件一：

专 用 通 知 书

(样本)

No：

_________ 银行__________________：

现有本所会员___________________________（会员号：__________ ) 前来贵行办理专用资金帐账户的开户 / 销户 / 更名手续，请予接待，并请在办完手续的当天将所附回执返还我部。

 特此通知。

                                            上海期货交易所结算部

 年   月   日

附：更名会员的新名称（                                  ）

No：

回 执

附件3

上海期货交易所燃料油期货交割实施细则

（试行）（修订案）

第一章 总 则

第一条 为保证上海期货交易所（以下简称交易所）燃料油期货合约交割业务的正常进行，规范实物交割行为，根据《上海期货交易所交易规则》和有关实施细则，制定本细则。

第二条 交易所燃料油期货合约的交割业务按适用本细则进行，交易所、会员、客户以及指定交割油库等应当遵守本细则。

第三条 本细则所称实物交割是指交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结未平仓合约的过程。燃料油期货合约交割实行保税交割，即以燃料油指定交割油库保税油罐内处于保税监管状态的燃料油作为交割标的物进行实物交割的方式。

燃料油期货合约交割采取仓库交割方式。

到期燃料油期货合约的实物交割按照标准交割流程进行。未到期燃料油期货合约可以通过期货转现货的方式（以下简称期转现）进行实物交收，交割双方采用期转现（包括仓单和过驳交割）方式的，应当提前申报并配对成功。

第四条 客户的实物交割应当由通过会员办理，并以会员名义在交易所进行。

不能交付或者接收增值税专用发票交易所规定发票的客户不允许交割。

某一燃料油期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后，自然人客户该燃料油期货合约的持仓应当为0手。自最后交易日前第二个交易日起，对自然人客户的该月份持仓直接由按照交易所的规定强行平仓。

第五条 交割地点：到期合约的实物交割地点为交易所指定的交割油库（见附件一由交易所另行公告）。未到期合约采用期转现方式交割的，其交割收地点由期转现双方在期转现的协议上中明确。

第二章 标准交割流程

第六条 标准交割流程是指期货合约到期后，买卖双方以保税标准仓单（格式由交易所统一制定）形式，按照规定的程序履行实物交收的交割的方式过程。

第七条 检验方法和机构油品燃料油进入出库以交易所指定检验机构（见附件二由交易所另行公告）检验为准，取样方法采用ASTM D4057GB/T4756，试验方法参见燃料油期货标准合约。

油品燃料油入库时检验机构由卖方在交易所指定检验机构中选择，油品出库时检验机构由买方在交易所指定检验机构中选择。指定交割油库若对买方或者卖方选择的检验机构有异议，可以与对方协商重新选择指定检验机构。若协商不成，可以向交易所提出申请，由交易所确定指定检验机构。买卖双方买方、卖方和指定交割油库应当配合指定检验机构的检验工作。检验费用分别由买卖双方各自承担。入库时的检验费用由卖方承担，出库时的检验费用由买方承担，本细则另有规定的除外。

第八条 入库申报（交割预报）货主向指定交割油库发货前，应当办理入库申报（交割预报），向交易所提交燃料油入库申报和制作标准仓单申请。入库申报的内容包括品种、等级、数量、发货单位及拟入指定交割油库名称等。货主在办理入库申报前，应当妥善协调码头、港口、管道运输、海关、商品检验等相关机构，并应当在燃料油入库的15天前向交易所办理入库申报。客户应当委托期货公司会员办理入库申报（交割预报）手续。

第九条 入库申报审批 交易所在库容允许情况下，考虑货主意愿，在收到符合规定的入库申报资料之日起3个交易工作日内决定是否批准入库。经交易所批准入库的，货主应当在交易所规定的入库有效期内向已批准的入库申报中确定的指定交割油库发货。入库有效期为交易所批准之日起15天。交易所可以视情况，调整入库有效期。未经过交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的燃料油不能用于交割。

第十条 入库申报押金 货主提交的入库申报资料应当属实，并交纳30元/吨的申报押金，申报押金由交易所从会员结算准备金帐账户中划转。

货主办理完入库手续并取得保税标准仓单后，在有效期内按已批准的入库申报执行的，交易所在货主取得标准仓单后将申报押金清退至会员结算准备金帐账户中。入库申报数量部分执行的，按实际到货量返还差额部分的申报押金应当补偿给指定交割油库；未按申报执行的入库申报数量全部没有执行的，入库申报押金不予返还，由交易所支付给交割油库申报押金应当全部补偿给指定交割油库。实际入库量在期货合约数量溢短允许范围内的，入库申报押金全部返还。

第十一条 货主应当在燃料油卸货入库前，委托指定检验机构按照期货合约规定的标准和方法对油品的密度、运动粘度、硫含量、水分、闪点等5个指标进行品质预检，预检合格后再行卸货。

第十一条第十二条 入库单证油品燃料油运抵指定交割油库后，指定交割油库应当对到货以及相关单证进行验核。

第十二条第十三条 入库检验货主油品燃料油入库时，货主应当委托交易所指定检验机构进行检验。检验分为质量检验和数量重量检验两部分。

（一）入库油品的质量检验

燃料油油品入库前，指定检验机构应当对船仓舱或者其他运输装载容器内的油品燃料油（A样）和库指定交割油库内原有油品燃料油（B样）取样并封样，A样分A1样和A2样，其中A1样指入库燃料油单独船舱或者单一装载容器样品（多个），A2样指A1样之配比混合样品。燃料油油品入库后，指定检验机构对混合后的库指定交割油库内的油品燃料油（C样）再次取样、化验并出具检验报告。如C样检测合格，表示货主交付的油品燃料油质量合格，货主所交付油品燃料油的质检报告为C样检验报告。

如C样检测不合格，指定检验机构应当对A样和B样进行化验，结果分以下四种情况：

（1）如A样合格、B样不合格，表示货主交付的油品燃料油质量合格，指定交割油库对混合后的库内油品燃料油质量不合格承担责任，A、B样的检验费用由指定交割油库承担；

（2）如A样不合格、B样合格，表示货主交付的油品燃料油质量不合格，货主对混合后的库内油品燃料油质量不合格承担责任，A、B样的检验费用由货主承担；

（3）如A样合格、B样合格，表示货主交付的油品燃料油质量合格，指定交割油库对混合后的库内油品燃料油质量不合格承担责任，A、B样的检验费用由指定交割油库承担；

（4）如A样和B 样均不合格，表示货主交付的油品燃料油和库内原有油品燃料油质量均不合格，货主和指定交割油库对混合后的库内油品燃料油质量不合格共同承担责任，A样的检验费用由货主承担，B样的检验费用由指定交割油库承担。

在以上四种情况下，A1样或者A2样中其中有一个样检验不合格，就即认为A样不合格，货主所交付油品燃料油的质检报告均为A 样检验报告。

（二）油品入库的数重量检验，以指定交割油库岸罐容标尺计量为准。

第十三条第十四条 货主的质量责任 货主应当确保所交割油品燃料油达到交易所规定的质量标准。如因货主交割油品燃料油质量不合格而导致整个油罐内油品燃料油变质（达不到交易所规定的质量标准）的，货主应当承担全部责任。交割油库如认为油品有可能存在潜在质量问题的，可以要求货主的油品在检验合格后再卸货。

第十四条第十五条 货主监收油品燃料油入库时，货主应当到指定交割油库监收；货主不到库指定交割油库监收的，视为货主同意指定检验机构的检验结果。

第十五条第十六条 交割商品必备单证

（一）国产燃料油：应当提供交易所指定检验机构出具的检验证书原件。

（二）进口燃料油：应当提供进口货物报关单、海关放行单原件（交易所复印后退还）及法定的商品检验证书和交易所指定检验机构出具的检验证书原件。货主应当提供指定检验机构出具的检验证书、提单、装运港商检证书、海关入库核准单证、保税调和船用燃料油商检证书等相关交割商品必备单证的原件或者复印件。交易所核实验证后留存复印件。

第十六条第十七条 签发标准仓单

（一）交易所审证 入库完毕并验收合格后，会员持交割商品必备单证到交易所办理审证批手续。交易所审查批准合格后，通知指定交割油库在标准仓单管理系统中签发保税标准仓单。

（二）油库签发标准仓单

指定交割油库接到交易所指令后，在标准仓单管理系统中签发标准仓单。

第十八条 燃料油保税标准仓单有效期限为保税标准仓单生效年份的第二年的最后一个交割月份，超过期限的转作现货。

指定交割油库应当将超过保税标准仓单有效期限的燃料油转入现货油罐。

第十七条第十九条 到期合约交割程序

到期合约燃料油的交割应当在期货合约交割月份的最后交易日后的连续第一至第五个工作日内完成。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。

（一）第一交割日

1、买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书（格式由交易所统一制定）。

2、卖方在第一交割日内，通过标准仓单管理系统向交易所提交已付清仓储费用的有效保税标准仓单。仓储费用由卖方支付到第五交割日（含当日），第五交割日以后的仓储费用由买方支付（指定交割油库收费项目和标准由交易所核定并另行发布）。

（二）第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排” 的原则，向买方分配保税标准仓单进行配对。

不能用于下一期货合约交割的保税标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

（三）第三交割日

1、买方交款、取单。买方应当在第三交割日14:00之前到交易所交付货款并取得保税标准仓单。

2、卖方收款。交易所应当在第三交割日16:00之前将货款支付给卖方，如遇特殊情况交易所可以延长交割货款给付时间。

（四）第四、五交割日

卖方交增值税专用向交易所提交交割燃料油所对应的全部发票，发票的格式和内容应当符合交易所的规定。交易所清退其相应的交易保证金。

第十八条第二十条 仓单流转程序保税标准仓单在交易所进行实物交割的，其流转程序如下：

（一）卖方客户将保税标准仓单授权给卖方期货公司会员以办理实物交割业务；

（二）卖方会员将保税标准仓单提交给交易所；

（三）交易所将保税标准仓单分配给买方会员；

（四）买方期货公司会员将保税标准仓单分配给买方客户。

第十九条第二十一条 保证金清退 在交割期内，如当日14:00之前办妥保税标准仓单、货款、增值税专用发票交易所规定发票等交割事宜的,交易所当日即清退其相应的保证金。如当日14:00之后办妥的，交易所将在下一工作交易日清退相应的保证金。

第二十条第二十二条 提货

（一）保税标准仓单合法持有人提货时，指定交割油库在对保税标准仓单审核无误后予以发货。货主可以自行到库提货或者委托指定交割油库代为提货并发运。

（二）油品出库时交割油库应当对罐内油品进行循环、加温，油品出库温度应当不低于40摄氏度。

（三）（二）质量检验保税标准仓单合法持有人提货时，应当委托交易所指定检验机构对交割油品燃料油的质量和数量重量进行现场检验。油品燃料油出库的数量重量检验以指定交割油库岸罐容标尺计量为准，但出库量在交易所规定标准以下的，检验机构可以选择以流量计或其他计量工具进行计量。质量检验以油罐内取样为准。样品应当分为A、B两份，A样用于化验，B样封存。

未委托交易所指定检验机构进行检验的，视为认可指定交割油库发货无误，指定交割油库和交易所不再受理对交割油品燃料油有异议的申请。

（四）（三）受理质量争议 若提货方保税标准仓单合法持有人对交割商品燃料油的质量有异议的，应当在实物交收完成指定检验机构出具检验报告后十10个工作日内，向指定交割油库提出书面申请，并应当同时提供交易所指定检验机构出具的质量鉴定结论。逾期未提出申请的，视为提货方对所交割商品燃料油无异议，指定交割油库和交易所不再受理对交割燃料油商品有异议的申请。

（五）（四）填制出库确认单指定交割油库发货时，应当及时填制《保税标准仓单出库确认单》（一式二份，货主和指定交割油库各执一份），并妥善保管备查。

第二十一条第二十三条 损耗补偿和溢短标准

（一）油品入出库一次的总损耗不超过2‰,由进出库货主各承担50%。损耗补偿

燃料油的入出库损耗补偿按照下述公式由入出库货主补偿指定交割油库，并在指定检验机构出具检验报告后3个工作日内由货主与指定交割油库进行结算：

入库损耗补偿=燃料油保税标准仓单签发数量×0.6‰×（燃料油入库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价+交割升贴水）

出库损耗补偿=燃料油保税标准仓单注销数量×0.6‰×（燃料油出库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价+交割升贴水）

（二）溢短：每张标准仓单所列油品的重量为50吨，入库或提货时实际油品溢短数量不超过±3%。

燃料油入出库时的溢短数量是指入库时或者出库时指定检验机构出具的重量证书与保税标准仓单签发或者注销重量的差值。入出库时燃料油溢短重量不超过±3%，在指定检验机构出具检验报告后的3个工作日内，货主按照下述公式直接与指定交割油库进行溢短结算。

入出库溢短货款=允许范围内的燃料油溢短数量×（燃料油入出库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价+交割升贴水）

第二十二条第二十四条 交割结算价与溢短量的结算

（一）交割结算价燃料油期货的交割结算价（ ）是燃料油期货交割结算的基准价，为该期货合约最后105个有成交交易日按照时间的加权平均价。具体公式如下：的结算价的算术平均值。

 交割结算时，买卖双方按该合约的交割结算价进行结算。

（二）溢短量的结算

油品入库过程中发生的溢短（扣除1‰的损耗后）由货主按照油品入库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价，在入库完成后三个工作日内直接与交割油库进行结算。

油品出库过程中发生的溢短（扣除1‰的损耗后）由货主按照油品出库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价，在出库完成后三个工作日内直接与交割油库进行结算。

第二十五条 燃料油保税标准仓单持有人报关完税价格的计算审定基础为保税交割结算价。到期合约保税交割结算价的计算公式为：保税交割结算价＝交割结算价

燃料油保税标准仓单交割货款的计算公式为：

到期合约交割货款＝保税交割结算价×交割数量

期转现交割货款＝期转现保税交割结算价×交割数量

第二十三条第二十六条 交割费用 （一）进行实物交割的买卖双方买方、卖方应当分别向交易所支付1元/吨的交割手续费。

（二）标准仓单合法持有人若用油罐车提货，应当向交割油库支付50元/吨的作业费用。

第二十四条第二十七条 在指定交割地进行的实物交收，运输由买卖双方买方、卖方自行解决。

第二十五条第二十八条 油品燃料油自验收合格入库后至油品出库期间，指定交割油库对所储存的油品燃料油的质量、安全等承担全部责任。

第二十六条第二十九条 指定交割油库的入出库作业不得影响燃料油的品质和重量。在油品燃料油进入出库作业开始以前及作业完成后，指定交割油库应当对确保输油管线进行扫线内的油液充满或者扫空，确保管线内油品品质不影响装卸油品品质，确保管线内油品的充分流动性。入出库温度应当不低于35摄氏度。

第二十七条第三十条 交割单位：燃料油期货合约的交割单位为5010吨，交割数量应当是50吨交割单位的整倍数。

第二十八条第三十一条 交割品级：质量指标符合或优于上海期货交易所燃料油质量标准的燃料油，具体规定见《上海期货交易所燃料油期货合约》。

第三十二条 燃料油入出库的最小量为1000吨。货主与指定交割油库对出库数量另有约定的除外。

第三章 期货转现货

第二十九条第三十三条 期转现是指持有方向相反的同一月份期货合约的会员（客户）买方和卖方协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的期货合约按照交易所规定的价格由交易所代为平仓，同时按照双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或者相近、方向相同的仓单、提单或过驳等交换行为的过程。

未到期燃料油期货合约可以通过期货转现货的方式进行实物交收。

第三十条第三十四条 期转现期限为该合约上市之日起至倒数第四个交易日（含当日）止。在上述期限内，达成期转现协议的双方均可以到交易所申请办理期转现手续。交易所为每个合约提供一次公布期转现意向的服务。 燃料油期货合约期转现的申请期限为该合约上市之日起至最后交易日前二个交易日（含当日）止。

卖出方应当在办理期转现手续后七日内向交易所提交增值税专用发票。

第三十一条第三十五条 交易所公布期转现意向

在合约交割月份前一月份的20日（遇假日顺延）下午16:00以前，欲进行当前月份合约实物交割的会员可以通过交易所会员服务系统向交易所申报期转现意向（格式由交易所制定）。会员、客户可以通过标准仓单管理系统发布期转现意向。发布申报内容包括：客户编码、会员名称、客户名称、品种、合约月份、买卖方向、期转现交收方式（仓单交割／过驳交割等）、交割数量、交割地点、交割时间、联系方式等。买方和卖方可以根据交易所公布的期转现意向自行达成协议。

在合约交割月份前一月份的20日的下一工作日上午12:00以前，交易所在会员服务系统上公布所有会员的期转现意向。买卖双方可以根据交易所公布的期转现意向自行寻找对手进行配对。

第三十二条第三十六条 持有同一交割月份合约的买卖双方会员（客户）买方和卖方达成协议后，在期转现申请期限内的某一交易日（申请日）的14:00前，到交易所申请办理期转现手续，填写交易所统一印制的期转现申请单。由任意一方通过标准仓单管理系统向交易所提交期转现申请，经交易所批准进行期转现。

    期转现适用于燃料油期货的历史持仓，不适用在申请日的新开仓。

过驳交割的操作流程参照《上海期货交易所燃料油期货过驳交割操作流程指引》（见附件三）。

用非标准仓单交割的，应当提供相关的买卖协议和提单复印件。

第三十三条申请期转现的买卖双方原持有的相应交割月份期货头寸，由交易所在申请日的15:00之前，按申请日前一交易日交割月份合约的结算价平仓。

第三十七条 期转现使用保税标准仓单并通过交易所结算的，由会员向交易所提交申请。

第三十四条 期转现中使用标准仓单的，票据交换（包括货款、仓单）通过交易所进行，期转现的交易保证金按申请日前一交易日交割月份期货合约结算价计算，票据交换在申请日的后一交易日14:00前在交易所内完成。

第三十八条 期转现的交割结算价为买方和卖方达成的协议价。使用保税标准仓单并通过交易所结算的，期转现保税交割结算价的计算公式为：

期转现保税交割结算价＝期转现申请日前一交易日交割月份合约的结算价

第三十九条 申请期转现的买卖双方原持有的相应交割月份期货头寸，由交易所在申请日的15:00之前，按照期转现保税交割结算价平仓。

第四十条 期转现使用保税标准仓单并通过交易所结算的，交易保证金按照申请日前一交易日相应的交割月份合约的结算价计算，货款和保税标准仓单的交付由买方和卖方在约定的时间内通过交易所办理。

第四十一条 期转现使用保税标准仓单并自行结算的，参照《上海期货交易所标准仓单管理办法》有关标准仓单所外转让的规定执行，或者提货后自行交付。

第四十二条 期转现使用保税标准仓单并通过交易所结算的，卖方应当在办理货款和保税标准仓单交付手续后5个工作日内向交易所提交发票。卖方在14:00之前交付发票的，交易所复核无误后在当日结算时向卖方清退相应的保证金。卖方在14:00之后交付发票的，交易所复核无误后在下一工作日结算时向卖方清退相应的保证金。交易所在收到卖方发票的下一个工作日内向买方开具发票。

卖方未在规定期限内提交发票的，迟交发票3至10天的，每天应当缴纳货款金额0.5‰的滞纳金；迟交11至30天的，每天应当缴纳货款金额1‰的滞纳金；超过30天未交发票的，视为不交发票，应当缴纳货款金额20%的罚款。

第四十三条 通过交易所结算的期转现交割货款应当采用内转或者银行划转等方式。

第四十四条 期转现使用保税标准仓单并通过交易所结算，未在规定的期限内完成交割的，按照交割违约的有关规定执行；发生交割实物质量纠纷的，买方应当在指定检验机构出具质量检验报告后10个工作日内提出质量异议申请，并应当同时提供指定检验机构出具的质量检验报告。

第三十五条第四十五条 期转现中使用非标准仓单（包括过驳方式）的，交割结算价为双方协议价格。货款与单据流转根据买卖双方的约定，可以通过交易所进行，也可以由买卖双方直接进行。在此交割过程中产生的纠纷由买卖双方自行解决，交易所不再承担相应的履约担保责任。买方和卖方应当遵守有关法律、法规，并提供相关的买卖协议、非标准仓单等材料。货款、非标准仓单以及发票由买方和卖方自行交付。使用非标准仓单交割发生实物质量纠纷的，交易所对此不承担担保责任。

第三十六条第四十六条 对非善意的期转现行为，按照《上海期货交易所违规处理办法》中的有关规定处理。

第三十七条第四十七条 交易所将及时公布期转现的有关信息。

第四章 交割违约

第三十八条第四十八条 具有下列行为之一的，构成交割违约：

（一）在规定交割期限内卖方未能如数交付保税标准仓单的；

（二）在规定交割期限内买方未能如数解付货款的；

（三）交易所认定的其他违约行为。

第三十九条第四十九条 在计算买方交割违约合约数量时，违约部分应当预留合约价值20%的违约金和赔偿金。

计算买、卖方交割违约合约数量的公式为：

卖方交割违约合约数量（手）= 应交保税标准仓单数量（手）－已交保税标准仓单数量（手）

买方交割违约合约数量（手）=（应交货款－已交货款）÷（1－20%）÷交割结算价÷交易单位

第四十条第五十条 发生交割违约后，交易所于违约发生当日16:30以前通知违约方和相对应的守约方。

守约方应当在下一交易工作日11:00以前将终止交割或者继续交割的选择意向书面递交交易所。逾期未提交选择意向的，交易所按终止交割处理。

第四十一条第五十一条 构成交割违约的，由违约方支付违约部分合约价值5%的违约金，同时按照以下办法规定处理：

（一）卖方违约的，买方可以作如下的一项选择：

1、终止交割：交易所退还买方货款；

2、继续交割：交易所在判定卖方违约的下一交易工作日发布保税标准仓单征购公告，并在七个交易工作日内组织征购。征购成功，交易所支付给买方保税标准仓单；征购失败，卖方支付给买方违约部分合约价值15%的赔偿金，交易所退还买方交割货款后终止交割。卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。

（二）买方违约的，卖方可以作如下的一项选择：

1、终止交割：交易所退还卖方保税标准仓单；

2、继续交割：交易所在判定买方违约的下一交易工作日发布保税标准仓单竞卖公告，并在七个交易工作日内组织竞卖。竞卖成功，交易所支付给卖方交割货款；竞卖失败，买方支付给卖方违约部分合约价值15%的赔偿金，交易所退还卖方保税标准仓单后终止交割。买方承担因竞卖产生的一切经济损失和费用。

终止交割后，交易所交割担保责任终止。

第四十二条第五十二条 征购价格不高于交割结算价的125%，竞卖价格不低于交割结算价的75%。

第四十三条第五十三条 若买卖双方都违约的，交易所按终止交割处理，并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。

第四十四条第五十四条 会员发生部分交割违约时，违约会员所接保税标准仓单或者所得货款可以用于违约处理。

第四十五条第五十五条 会员在实物交割环节上蓄意违约的，按照《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第四十六条第五十六条 发生违约行为的会员当事人以及指定交割油库有义务提供与违约行为相关的证据材料。会员拒不提供证据的，不影响对违约事实的认定。

第四十七条第五十七条 买方或者卖方与指定交割油库之间产生交割纠纷，首先由双方自行协商解决，协商不成的，应当在发生交割纠纷后10日内以书面形式提请交易所调解，逾期交易所不再受理调解申请。调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁；没有仲裁协议的或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。

第四十八条第五十八条 买卖双方或者其中一方因不可抗力不能履约或者不能完全履约的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除违约责任。

第五章 附 则

第四十九条第五十九条 本细则的解释权属于上海期货交易所。

第五十条第六十条 本细则未尽事宜，参照上海期货交易所章程、交易规则以及业务实施细则有关规定执行。

第五十一条第六十一条 本细则自2018年7月1日起实施。

附件一：上海期货交易所燃料油指定交割油库

附件二：上海期货交易所燃料油期货指定检验机构

附件三：上海期货交易所燃料油期货过驳交割操作流程

附件4

上海期货交易所指定交割仓库管理办法

（修订案）

第七条 指定交割仓库经交易所核定批准后应当办理以下事宜：

（三）缴纳风险抵押保证金；

第九条 指定交割仓库放弃或被取消资格的，应当办理以下事项：

（三）按交易所规定清退风险抵押保证金。

第十二条 指定交割仓库的义务：

（七）缴纳风险抵押保证金；

第十五条 商品入库是商品进入储存的第一阶段，商品入库依次经过下列作业环节：

（三）商品入库和签发标准仓单。商品验收无误（或在验收中发现的问题已处理完毕）方可办理入库手续，即登帐账、立卡、建立商品档案，并根据货主要求按交易所的具体规定签发标准仓单。

第十八条 商品出库应当核对出库凭证、检查无误方可发货；发货完毕当日登记、核销资料帐账册、清理单据证件、清理场地、整理货垛；对需办理代运的物资应当提前向承运部门提出运输计划。

第十九条 商品过户。过户应当做好记录和料帐账的登、销工作。

第二十一条 指定交割仓库应当对期货交割商品单独设帐账管理。

第二十三条 交易所审查的内容包括仓储设施、库容库貌、业务能力、业务实绩、帐账目管理、会员满意程度以及交易所认为必要的其他内容。

第二十四条 指定交割仓库应当向交易所缴纳风险抵押保证金作为仓库履行义务的保证。若未发生经济赔偿的，交易所将其利息返还给仓库（利息按中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算）；若发生经济赔偿的，交易所首先用其所缴纳的风险抵押保证金赔偿，抵押风险保证金不足以赔偿的，交易所有权向指定交割仓库追索。

风险抵押保证金的具体数额和交纳方式在上海期货交易所指定交割仓库的协议书上载明。

附件5

上海期货交易所指定交割油库管理办法

（试行）（修订案）

第四条 申请指定交割油库应当具备以下条件：

（一）具有工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照和石油类产品的仓储许可证符合所在地法律法规要求、具有开展相应商品仓储业务资质。申请保税交割业务的，应当具有保税仓库经营资质；

（二）固定资产和注册资本应当达到交易所规定的数额；

（三）财务状况良好，具有较强的抗风险能力；

（四）具有良好的商业信誉，完善的储存管理规章制度；近三年内无严重违法行为记录和被取消指定交割油库资格的记录；

（五）承认交易所的交易规则、交割细则等；

（六）油库主要管理人员应当有五年以上的储存管理经验以及有一支训练有素的专业管理队伍；

（七）具有严格、完善的油品出入库制度、库存油品管理制度等；

（八）油库具有一定规模，有储存交易所上市的石油产品的码头设施和港口条件、设备完好、齐全，消防、计量符合规定要求以及良好的交通运输条件；

（九）交易所要求的其他条件。

第五条 申请成为指定交割油库应当提供下列材料：

（一）申请书；

（二）工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司成立证明文件、商品仓储业务的资质证明文件及计量人员资质证明；

（三）注册会计师事务所出具的近两年审计报告原件或加盖会计师事务所印章的复印件；

（四）申请单位油库土地使用证（或者土地租用协议）、码头使用证（或码头租用协议）复印件，石油类产品的仓储许可证复印件及港口条件的相关证明文件复印件；

（五）申请单位上级主管部门或其董事会出具的同意申请指定交割油库的批准文件及有关单位出具符合交易所要求的连带责任担保函；

（六）油库油品出入库、库存管理等规章制度及简介，主要管理人员简历、管理团队介绍；

（七）交易所要求提供的其他文件。

第七条 指定交割油库经交易所核定批准后应当办理以下事宜：

（一）指定交割油库签发标准仓单所需各种印章应当到交易所备案；

（二）期货交割业务指定专人授权书及专人签字应当到交易所备案；

（三）缴纳风险抵押保证金；

第九条 指定交割油库放弃或被取消资格的，应当办理以下事项：

（一）交割油品全部出库或全部转为现货；

（二）结清与交易所的债权债务；

（三）按交易所规定清退风险抵押保证金。

第十二条 指定交割油库的义务：

（一）遵守交易所的交割细则和其他有关规定，接受交易所的监管，及时向交易所提供有关情况；

（二）根据期货合约规定的质量标准，对用于期货交割的油品按规定进行验收；

（三）配合交易所指定检验机构对交割油品进行质量和数重量的检验；

（四）按规定保管好指定交割油库内的油品，确保油品安全和储存油品的质量和数重量和质量；否则，指定交割油库应当承担由此造成的一切经济责任；

（五）根据核定库容情况明确指定专用的期货交割油罐，确保期货油品与现货油品分罐储存；

（六）保守与期货交易有关的商业秘密；

（七）参加交易所组织的年审；

（八）缴纳风险抵押保证金；

第十四条 指定交割油库应当配合货主协调码头、港口、管道运输、海关、商品检验等相关机构，保证期货交割油品优先入库、出库。

第十五条 油品入库是油品进入储存的第一阶段，油品入库依次经过下列作业环节：

（一）油品接运。接运工作的主要任务是协助货主及时、而准确地接收入库油品，手续要清楚，责任要分明。

（二）油品验收。指定交割油库应当按照交易所有关规定，对油品的相关凭证进行审核，对油品的质量和数重量进行检验。验收合格后方可办理入库手续，即入库、登帐账、立卡、建立油品档案。

（三）油品入库和签发标准仓单。指定交割油库应当在接到交易所签发仓单许可指令后，方可填制《上海期货交易所指定交割仓库交割商品入库验收报告单》（一式二份，货主和指定交割油库各执一份），并根据货主要求按交易所的具体规定签发标准仓单。

第十六条 油品经验收入库后，即进入储存阶段。在整个储存期间，指定交割油库应当按照国家有关规定做好油品的储存保管工作。

第十八条 油品出库时，指定交割油库应当对出库油品进行循环和升温，出库温度不得低于4035摄氏度。 

第十九条 油品进库前出库后，指定交割油库应当确保管线处于相同状态，保证油品交接计量的准确性对专用管线进行扫线。

第二十一条 油品出库应当根据货主意愿，或由指定检验机构进行质检和质量和数重量的检验或由指定交割油库进行量检验。发货完毕后，指定交割油库应当根据上述计量报告及时填制《上海期货交易所指定交割仓库交割商品出库验收报告单》（一式二份，货主和指定交割油库各执一份）及时填制标准仓单出库确认单，交提货人签字确认，并妥善保管备查。

第二十二条 油品过户。指定交割油库应当做好油品的过户记录和资料帐账册的登记、核销工作。

第二十四条 指定交割油库应当按照《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》及《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等法律法规进行油品计量。凡用于期货交割的流量计、温度计、密度计、量油（水）尺、地衡、储油罐及用于保证安全的计量器具、仪表等强制检定的计量器具，应当具备有效合格检定证书无有效合格检定证书的一律不准使用。

第二十五条 指定交割油库的计量工作人员应当获得政府计量主管部门颁发的从业资格证书，并遵守《中华人民共和国计量法》，熟练掌握计量方面基础知识和有关法律条文、技术规范、技术法规。

第二十六条 油品计量交接：

（一）油品交收以油罐容标尺计量为准，但出库量在交易所规定标准以下的，检验机构可以选择以流量计或其他计量工具进行计量；

（二）指定交割油库陆地发油时，以指定交割油库地衡计量数或计量仪表实测数为准（使用电子汽车衡应当符合有关规定）；

（三）指定交割油库作业时，指定交割油库工作人员应当会同指定检验机构、货主、车代表对油品数重量、质量、收付油速度进行检查，并按规定取样、封样。计量交接结束后应当做好作业中的计量和盘点工作。

第二十七条 指定交割油库收发油品的溢短量应当控制在±3%以内。

第二十八条 油品交收过程中发生的溢短量应当由指定交割油库在油品进库出库指定检验机构出具检验报告后的三个工作日内，按照进出库交收完成日的前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价进行结算。

第二十九条 入出库油品质检、量检的质量和数重量的检验应当由货主选择交易所指定的检验机构完成，出库油品质检、量检质量和数重量的检验可以由货主选择交易所指定的检验机构或由指定交割油库完成。指定交割油库若对货主选择的指定检验机构有异议，可以与对方协商重新选择指定检验机构。若协商不成，可以向交易所提出申请，由交易所确定。指定交割油库应当配合指定检验机构进行取样和计量。

第三十条 指定交割油库应当承担二种或多种不同批次质检合格的油品因混合而引起品质下降不合格所产生的一切经济责任。入库油品的质量检验，费用支付和责任划分参见《上海期货交易所燃料油期货交割实施细则（试行）》的有关规定。

第三十一条 指定交割油库应当承担油品入出进库和储存期间后因管输、泵耗、挥发等原因产生的自然损耗。但油库可以按照国家散装石油产品损耗标准GB11085-89规定从货主进出库数量中计扣定额损耗2‰。

货主应当按照《上海期货交易所燃料油期货交割实施细则》规定的损耗补偿标准补偿指定交割油库。

第三十二条 交易所货主应当根据入库申报数量和实际入库数量的差异，将收取的申报押金差额定期补偿给指定交割油库，另有约定的除外。

第三十三条 指定交割油库应当为核定库容的期货储存油品购买相关的商业保险。

第三十四条 指定交割油库应当制定应急预案。指定交割油库发生各类事故，可能影响到期货油品安全、入出库操作以及对社会造成不良影响的，应当立即通知交易所。

指定交割油库的入出库操作和期货油品的储存期间，发生油品溢出、泄漏、排放或者任何其他环境污染的，指定交割油库应当按照法律法规、政府部门要求，开展必要的控制和清理作业，并应当立即将上述溢出、泄漏、排放和作业情况等通知相关环保部门和交易所。因环境污染而引起的任何判决、索赔或者费用，指定交割油库应当承担全部责任。油罐及计量器具的检定周期：

（一）新油罐投入使用前要进行检定，以后每四年检定一次，因某种原因造成明显变形的油罐，应当重新检定方可使用；

（二）期货交割用流量计、量油（水）尺每半年检定一次；

（三）其他计量器具的配备及检定周期按有关规定执行。

第三十五条 指定交割油库应当对期货交割油品单独设帐账管理。

第三十七条 为保证和提高交易所指定交割油库为会员、客户服务的质量，切实改进指定交割油库管理水平，交易所对指定交割油库实行油库自查、交易所抽查和年审制度。

（一）自查制度。各指定交割油库根据本办法、交割细则、标准仓单管理办法和指定交割油库的实际情况，每月选择一项或几项工作内容进行检查，并做好记录。

（二）交易所抽查制度。交易所根据掌握的情况或会员、客户的反映，随时对各指定交割油库的一项或多项工作进行抽查，并做好详细记录，以检查指定交割油库在日常工作中对交易所各项规定的执行情况。

（三）年审制度。交易所每一年度对指定交割油库的工作做一次年度检查，并按《上海期货交易所指定交割油库考核管理办法》进行考核评比，提出下一年度的要求。对不符合要求的指定交割油库，交易所可以减少核定库容、暂停交割业务、直至取消其指定交割油库的资格。

交易所审查的内容包括储存设施、库容库貌、业务能力、业务实绩、帐账目管理、会员满意程度以及交易所认为必要的其他内容。

第三十八条 指定交割油库应当向交易所缴纳风险抵押保证金作为指定交割油库履行义务的保证。若未发生经济赔偿的，交易所将其利息返还给指定交割油库（利息按中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算）；若发生经济赔偿的，交易所首先用其所缴纳的风险抵押保证金赔偿，抵押风险保证金不足以赔偿的，交易所有权向指定交割油库追索。

风险抵押保证金的具体数额和交纳方式在上海期货交易所指定交割油库的协议书上载明。

附件6

上海期货交易所风险控制管理办法

（修订案）

第五条 交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准，本条另有特别规定的除外。

燃料油、热轧卷板不再根据合约持仓的不同数量制定不同的交易保证金收取标准。

具体规定如下：

（一）交易所根据合约持仓大小调整交易保证金比例的方法。

表十二  燃料油期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

表十三二  石油沥青期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。

交易过程中，当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时（详见表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三），暂不调整交易保证金收取标准。当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。

（二）交易所根据期货合约上市运行的不同阶段（临近交割期）调整交易保证金的方法。

表十四三 铜期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表十五四 铝期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表十六五 锌期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表十七六 铅期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表十八七 镍期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表十九八 锡期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表二十九 螺纹钢期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表二十一 线材期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表二十二一 热轧卷板期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表二十三二 黄金期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表二十四三 白银期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表二十五四 天然橡胶期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表二十六五 燃料油期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

表二十七六 石油沥青期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

当某一期货合约达到应该调整交易保证金的标准时（详见表十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七），交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。

在进入交割月份后，卖方可以用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的履约保证，其持仓对应的交易保证金不再收取。

第十八条 期货公司会员、非期货公司会员和客户的各品种期货合约在不同时期的限仓比例和限仓数额具体规定如下：

表二十八七  铜、铝、锌、螺纹钢、线材期货合约在不同时期的限仓比例和限仓数额规定

（单位：手）

注：表中某一期货合约持仓量为双向计算，期货公司会员、非期货公司会员、客户的限仓比例与限仓数额为单向计算；期货公司会员的限仓比例为基数。

表二十九八 燃料油期货合约在不同时期的限仓比例和限仓数额规定

（单位：手）

注：表中某一期货合约持仓量为双向计算，期货公司会员、非期货公司会员、客户的限仓比例与限仓数额为单向计算；期货公司会员的限仓比例为基数。

表三十二十九  铅、镍、锡、天然橡胶、石油沥青、黄金、白银、热轧卷板期货合约

在不同时期的限仓比例和限仓数额规定

（单位：手）

注：表中某一期货合约持仓量为双向计算，期货公司会员、非期货公司会员、客户的限仓比例与限仓数额为单向计算；期货公司会员的限仓比例为基数。

第十九条 交易所可以根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。

持仓限额=基数×（1+信用系数+业务系数）

基数：是期货公司会员持仓限额的最低水平，由交易所规定（见第十八条表二十七、表二十八、表二十九、表三十）。

信用系数：以期货公司会员净资产3000万元为底数（此时信用系数为0），在此基础上，每增加500万元净资产，则信用系数相应增加0.1，信用系数最大值不得超过2。

业务系数：期货公司会员业务系数暂定为五档。以年交易金额80亿元为底数（此时业务系数为0），在此基础上，期货公司会员年交易金额达到规定水平，则相应提高其业务系数。业务系数的最大值不得超过1（见表三十一）。

表三十一